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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance

  • Autor: Lamberton, Damien; Lapeyre, Bernard
  • Editorial: Chapman & Hall

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ESTADO: AGOTADO

Material válido paraClase de materialTipo de materialCarreraCurso
PROCESOS ESTOCÁSTICOS. INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS FINANCIEROSUnidad DidácticaBásicoMÁSTER UNIVERSITARIO EN MATEMÁTICAS AVANZADAS 

Reseña

In this book, the authors give an introduction to the stochastic methods of calculus that are currently used in financial market models. The most important mathematical tools are introduced (Brownian methods and stochastic integrals) and are illustrated with the help of numerous examples, and various interest rate models. Ideal for MA students and above who are studying civil engineering, business studies and maths, and who have a good understanding of probability.

Detalles

  • Nº de edición:
  • Año de edición: 0
  • Número de reimpresión:
  • Año de reimpresión: 0
  • Lugar: INGLATERRA
  • Dimensiones:
  • Páginas: 200
  • Soporte:
  • ISBN: 9780412718007

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