Econometría II. Análisis de modelos econométricos de series temporales

Econometría II. Análisis de modelos econométricos de series temporales

  • Autor: Álvarez Vázquez, Nelson Julio
  • Editorial: Ediasa

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Reseña

La econometría ha ocupado el lugar de lo que debiera ser la economía cuantitativa, entendida esta como medición de las regularidades cualitativas.

La econometría II está dedicada a los modelos dinámicos, que suponen un punto de partida empírico, diferente del deductivo, la teoría económica. Esta adopta la validez del esquema causal. El punto de partida de los modelos econométricos dinámicos es diferente. Ahora son las series históricas, interpretadas como muestras aleatorias de un proceso estocástico. Los problema básicos son seleccionar las series históricas, medición de las variables teóricas, así como los desfases temporales entre variables. Estos problemas se añaden a cuestiones como el supuesto de aleatoriedad, que implica referirse a cuestiones como la estacionaridad. Este problema es antiguo en la medición económica, como ilustran los barómetros coyunturales, y cuestiones relacionadas, como las correlaciones.

El presente libro aborda estas cuestiones sustantivas, desde una perspectiva estocástica, si bien existen consideraciones que subrayan la relatividad de esta hipótesis de trabajo. Con ello se pretende capacitar al estudioso de la economía en la medición de las regularidades económicas. Libro de uso en la carrera de Administración y dirección de empresas.

Detalles

  • Nº de edición:
  • Año de edición: 2004
  • Número de reimpresión:
  • Año de reimpresión: 0
  • Lugar: ESPAÑA
  • Dimensiones: 24X17X3
  • Páginas: 463
  • Soporte: rústica
  • ISBN: 9788496062443

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