Gestión del riesgo del mercado. Métodos avanzados para su cuantificación y control

  • Autor: Benito Muela, Sonia; López Martín, Carmen; García Jorcano, Laura; Arguedas Sanz, Raquel
  • Editorial: UNED

2

Disponible  

Precio: 20 €    19 €

Gestión del riesgo del mercado. Métodos avanzados para su cuantificación y control

Aumentar cantidadDisminuir cantidad

Material válido paraClase de materialTipo de materialCarreraCurso
MODELOS AVANZADOS DE RIESGOUnidad DidácticaBásicoMÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA 

Reseña

Desde la década de los setenta del pasado siglo XX, los mercados financieros han experimentado cambios revolucionarios que han subrayado la importancia y necesidad de contar con adecuados sistemas de control y gestión del riesgo para las entidades que en ellos operan. Pero es en los últimos años cuando los cambios en el entorno, derivados de la globalización, liberación y desregulación de los mercados, han hecho más evidente dicha necesidad. La gestión moderna del riesgo, en particular, la del riesgo de mercado, precisa de la identificación de las fuentes de riesgo, de su cuantificación y del control de los mismos. En el caso del riesgo de mercado, dos medidas son actualmente utilizadas para su cuantificación, el Valor en Riesgo o Value-at-Risk (VaR) y la Pérdida Esperada o Expected Shortfall (ES). En este libro se describen las metodologías para su estimación y los procedimientos estadísticos para su evaluación.

Detalles

  • Nº de edición:
  • Año de edición: 2023
  • Número de reimpresión:
  • Año de reimpresión: 0
  • Lugar: ESPAÑA
  • Dimensiones: 24x17x2
  • Páginas: 288
  • Soporte:
  • ISBN: 9788436277203